Linia rynku kapitałowego stanowi ilustrację granicy efektywnej
Stopa zwrotu
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko siły nabywczej
Ryzyko tendencji rynkowej
Ryzyko złego zarządzania
Ryzyko niedotrzymania zobowiązań
Ryzyko płynności
Ryzyko wcześniejszej spłaty
Ryzyko konwersji
Ryzyko polityczne
Międzynarodowe ryzyko polityczne
Krajowe ryzyko polityczne
Ryzyko branżowe
Czynniki ryzyka całkowitego
Rozkład stóp zwrotu
Oczekiwana stopa zwrotu
Statystyczna analiza ryzyka
Ryzyko i stopa zwrotu
Bony skarbowe
Obligacje
Upadłość
Linia rynku kapitałowego
Strona główna
Linia rynku kapitałowego
Linia rynku kapitałowego stanowi zależność pomiędzy ryzykiem i stopą zwrotu. Punktom położonym poniżej linii odpowiadają poszczególne akcje, obligacje, towarowe kontrakty futures, opcje kupna i sprzedaży oraz inne możliwości inwestycyjne. Ze względu na awersję do ryzyka wykazywaną przez inwestorów, linia ta będzie zawsze dodatnio nachylona. Profesjonalnie zarządzający portfelami obawiają się utraty pracy w wyniku poniesionych strat. Linia rynku kapitałowego stanowi graficzną ilustrację tak zwanej granicy efektywnej. Granica efektywna odzwierciedla w układzie współrzędnych ryzyko – stopa zwrotu położenie tych inwestycji, które charakteryzują się maksymalną stopą zwrotu przy danym poziomie ryzyka lub minimalnym ryzykiem przy danej stopie zwrotu.